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可用来简化协方差矩阵的方法有（ ）。
A . 对角线模型B . 因子模型C . 历史模拟法D . 解析模型E . 仿真模型
财经类题库 第445页
财经类题库
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
A . 35万美元B . 10万美元C . 62.5万美元D . 5万美元
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年、涵盖一个经济周期的数据。
A . 1B . 3C . 5D . 7
情景分析用于：（ ）
A . 测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响B . 一组风险因素的多种情景对组合价值的影响C . 着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响D . A和C
死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据．计算在未来一定持有期内不同信用等级 的客户/债项的违约概率(即死亡率)，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0，08％、0.47％、0.86％，则3年的累计死亡率为（ ）。
A . 1.41％B . O.86％C . 1.36％D . 1.40％
商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（ ）。
A . 20％B . 50％C . 70％D . 100％
下列业务中，属于商业银行中间业务的是()．
A . 票据贴现B . 投资业务C . 结算业务D . 贷款业务
在操作风险评估方法的关键风险指标法中，关键风险指标的选择应遵循的原则是（ ）。
A . 相关性、可计量性、风险敏感性、实用性B . 相关性、可计量性、风险敏感性、可控性C . 相关性、可识别性、风险敏感性、实用性D . 相关性、可识别性、风险敏感性、可控性
损失数据收集的原则不包括（ ）。
A . 重要性原则B . 准确性原则C . 统一性原则D . 客观性原则
（ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A . 重估B . 推算C . 盯市D . 盯模
（ ）限额是对特定交易工具的多头头寸或空头头寸分别加以限制。
A . 总头寸B . 净头寸C . 风险D . 止损
能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响．叭而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（ ）。
A . 期限弹性分析B . 持续期分析C . 敏感分析D . 外汇敞口分析E . 风险价值分折
下列属于商业银行产品线的有（ ）。
A . 交易和销售B . 零售银行业务C . 公开市场业务D . 资产管理E . 贴现率
