继续教育代学代挂代刷网
A . 35万美元
B . 10万美元
C . 62.5万美元
D . 5万美元
假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。
正确答案： A
答案解析：[答案解析]市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR。
本文链接：继续教育代学代挂代刷网 » 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（ ）市场风险监管资本才能满足监管要求。 https://www.9151.org/12146
