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（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
A . 历史模拟法B . 方差-协方差法C . 计量法D . 蒙特卡罗模拟法
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巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（ ）证。
A . 价格独立B . 市场独立C . 模型独立D . 参数独立
（ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
A . 模拟B . 计量C . 盯市D . 盯模
（ ）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
A . 方差-协方差法B . 历史模拟法C . 标准法D . 蒙特卡罗模拟法
银行必须对外部数据配合采用（ ），求出严重风险事件下的风险暴露。
A . 事后检验B . 敏感分析C . 情景分析D . 压力测试
（ ）不包括在失职违规的情形中。
A . 操作失误的情形B . 使用未授权产品的情形C . 违法销售的情形D . 造成劳动力中断的情形
（ ）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约.
A . 掉期B . 期权C . 期货D . 远期
关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（ ）。
A . 指标应该具有相关性B . 指标应该具有前瞻性C . 指标应该具有风险敏感性D . 指标应该能满足使用者的需要
资产负债风险管理的手段包括（ ）。
A . 缺口分析B . 敏感性分析C . VaR分析D . 久期分析E . 情景分析
（ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A . 标准法B . 极值理论法C . 损失分布法D . 内部衡量法
如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什么?（ ）
A . 该债券的流动性不足B . 该债券流动性过大C . 价格无法通过市场机带以修正D . 价格一定能够通过市场机制加以修正E . 以上都不对
外汇风险主要类型包括（ ）。
A . 交易风险B . 会计风险C . 国家风险D . 经济风险E . 价格风险
我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括（ ）。
A . 《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》B . 《商业银行市场风险管理指引》C . 《商业银行资本充足率管理办法》D . 《国际会计准则第39号》E . 《巴塞尔新资本协议》
