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（ ）的非参数性,利用样本数据体现损益分布的形状,而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
A . 方差-协方差法B . 历史模拟法C . 标准法D . 蒙特卡罗模拟法
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银行必须对外部数据配合采用（ ），求出严重风险事件下的风险暴露。
A . 事后检验B . 敏感分析C . 情景分析D . 压力测试
（ ）不包括在失职违规的情形中。
A . 操作失误的情形B . 使用未授权产品的情形C . 违法销售的情形D . 造成劳动力中断的情形
（ ）是两个或两个以上当事人按约定条件,在约定时间交换一系列现金流的合约.
A . 掉期B . 期权C . 期货D . 远期
关键风险指标选择应遵循的三项原则中不包括（ ）。
A . 指标应该具有相关性B . 指标应该具有前瞻性C . 指标应该具有风险敏感性D . 指标应该能满足使用者的需要
资产负债风险管理的手段包括（ ）。
A . 缺口分析B . 敏感性分析C . VaR分析D . 久期分析E . 情景分析
（ ）是银行根据监管机构许可，自己收集损失数据，估算操作风险下的预期损失，再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A . 标准法B . 极值理论法C . 损失分布法D . 内部衡量法
如果债券价格偏离了根据收益率曲线推算出的理论价格过大，说明了什么?（ ）
A . 该债券的流动性不足B . 该债券流动性过大C . 价格无法通过市场机带以修正D . 价格一定能够通过市场机制加以修正E . 以上都不对
外汇风险主要类型包括（ ）。
A . 交易风险B . 会计风险C . 国家风险D . 经济风险E . 价格风险
我国商业银行在划分交易账户和银行账户过程中，可以借鉴的相关法规包括（ ）。
A . 《关于下发商业银行市场风险资本要求的计算表、计算说明的通知》B . 《商业银行市场风险管理指引》C . 《商业银行资本充足率管理办法》D . 《国际会计准则第39号》E . 《巴塞尔新资本协议》
银行常用的外汇风险限额管理主要包括（ ）。
A . 即期外汇头寸限额B . 掉期外汇买卖限额C . 敞口头寸限额D . 止损点限额E . 换期利率头寸限额
以下属于金融衍生品的是（ ）。
A . 即期金融产品B . 金融期货C . 期权D . 远期利率协议E . 货币互换
以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引?（ ）
A . 《巴塞尔新资本协议》B . 《商业银行资本充足率管理办法》C . 《内部控制——整体框架》D . 《全面风险管理框架》E . 《银行机构内部控制体系框架》
