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下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（ ）
A . 经济和市场状况的较大变动B . 新的监管机构的建议C . 年度进行业务计划和预算D . 授信集中度限额变化
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Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）
A . 保险学的精算理论B . Merton模型C . 经济计量学理论D . 资产组合理论
Credit Metrics TM计算资产组合风险价值的两种方法是（ ）
A . 解析法与历史模拟法B . 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法C . 蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D . 解析法与蒙特卡洛模拟法
信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括（ ）
A . 在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议B . 交易双方间存在多个交易时，守约方需娶在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项C . 在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债D . 在净头寸的基础上监测和控制...
风险管理信息系统必须确保采用一种显而易见的方式来区分（ ）分析操作，因为这两类操作在前台系统经常被混淆。
A . 系统“真实的”和交易人员“假设的”B . 系统“真实的”和交易人员“虚假的”C . 系统“假设的”和交易人员“真实的”D . 系统“虚假的”和交易人员“真实的”
缺口分析的局限性包括（ ）。
A . 计算复杂，应用不便B . 忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异C . 未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D . 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响E . 只能反映利率变动的短期影...
商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近（ ）年税务部门纳税证明资料复印件。
A . 2B . 3C . 4D . 5
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。
A . 预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率B . 预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C . 预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D . 预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率E . 预...
违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有（ ）。
A . 违约是针对客户的，不良是针对款项的B . 一般来说，不良率高于违约概率C . 违约借款人的正常资产容易变成不良资产D . 不良是违约的判断标准E . 违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标
下列关于因果分析模型的说法，不正确的有（ ）。
A . 由邓肯·威尔逊开发B . 用于分析检验损失事件与风险诱因C . 是定性分析D . 运用了VAR技术对操作风险进行计量E . 不能确定哪一种或哪些因素与风险具有最高的关联度
常用的风险识别方法有（ ）。
A . 专家调查列举法B . 高级计量法C . 情景分析法D . 分解分析法E . 制作风险清单
商业银行高级管理层风险管理的主要职责有（ ）。
A . 审批风险管理的战略、政策和程序B . 执行风险管理的政策C . 制定风险管理的程序和操作规程D . 及时了解风险水平及其管理状况E . 核准金融产品的风险定价
下列关于经济资本、会计资本和监管资本，说法不正确的有（ ）。
A . 经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B . 会计资本可以小于经济资本的数量C . 经济资本可作为一种媒介D . 经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E . 监管资本与经济资本无关
