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下列关于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有（ ）。
A . 董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B . 董事会应当监督高级管理层是否执行董事会政策C . 公司治理应维护股东的权利D . 商业银行应保持公司治理的透明度E . 董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构
最新发布 第487页
财务控制部门在风险管理中的主要工作包括（ ）。
A . 参与商业银行的组织架构和业务流程再造B . 会计记录和财务报告的准确性和可靠性C . 把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D . 与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损...
假设违约损失率(LGD)为8％。商业银行估计(EL)为10％，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求(K)为（ ）
A . 18％B . 0C . -2％D . 2％
对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（ ），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A . 0．75B . 0.5C . 0．25D . 0．15
人力资源配置不当的风险是（ ）
A . 非流程风险B . 流程环节风险C . 控制派生风险D . 以上都不是
估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（ ）年涵盖一个经济周期的数据。
A . 3B . 5C . 7D . 1
经济资本配置有助于商业银行制定科学的（ ）体系。
A . 业绩评估B . 风险评估C . 风险规避D . 业务决策
商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为（ ）
A . 市场风险经济资本=乘数因子×VaRB . 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)XVaRC . 市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)／VaRD . 市场风险经济资本=VaR／(附加因子+最低乘数因子)
衡量风险的指标不包括（ ）
A . 方差B . 久期C . 凸度D . 风险价值
各商业银行加强关键流程控制的重点是（ ）
A . 文件／合同B . 产品设计C . 财务／会计D . 结算／支付
个人客户第一还款来源调查的内容主要包括（ ）。 A 贷款用途
A . 信用情况B . 是否以价值稳定、易变现的财产作为抵(质)押物C . 主要收入来源为租金收入的，应检查其提供的财产情况D . 主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断
根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2％，E=2．72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）
A . 0．09B . 0．08C . 0．07D . 0．06
现代商业银行管理的最重要的两份报告是（ ）。 A 每日风险状况报告
A . 每日资产负债表B . 每日现金流量表C . 每日收益/损失表D . 每日宏观数据报告
